Pasar OTC jeung resiko bank ngeunaan standar di lingkungan macroeconomic

Pasar OTC mangrupakeun bagean krusial sahiji kagiatan bank, utamana di tingkat macroeconomic. Kitu ogé pasar tunai, éta mangrupakeun struktur multi faktor kompléks, ngabawah ka lumangsungna resiko insolvency anu rada luhur. Nalika simulating sarta diajar correlations tina standar sadia ka nilai nominal sahiji aset bank dina praktekna internasional di assessing kamungkinan standar metoda lega dipaké of moments portopolio, nu katelah pendekatan asset-nilai. Saterusna eta bisa dipaké sarta metoda maximum likelihood (pendekatan maximum likelihood).

pasar OTC jeung fitur na, mangka dianggap yén pikeun tekad tina probability taunan inpormasi standar anu diperlukeun saperti kieu:

1. Jumlah bank komersial di awal tiap taun kalénder pikeun periode diperlukeun;

2. Jumlah bank komersial, nu dicirikeun ku kanyataan standar, nyaéta liquidation saterusna dina dasar kaputusan ngeunaan pangadilan luhur dina liquidation sahiji bank komersial mun digantungkeun atawa nyabut lisénsi di sambungan jeung liquidation saterusna, kitu ogé filing ngaku di pangadilan pikeun pangakuan bank bangkrut.

Itungan dina periode waktu ongkos standar bank komersial t sarua lobana ingkar, dibagi ku jumlah maksimum standar, sarta diartikeun ku rumus:

(Do {DT-1)) / 2 _ Naha (Naha-l) P (Henteu (nt-1)) / 2 "Henteu (nt-1) P. 106L,

dimana: p2av - probability taunan standar tina sagala sistem bank tunggal komérsial. Dina waktu nu sarua kami ngaleungitkeun pangaruh faktor internal jeung éksternal sahiji fungsi tina sistem perbankan komérsial sarta tumut kana akun hijina faktor dampak nu ngagambarkeun jumlah bank, anu dicirikeun ku kanyataan standar; Dt- Jumlah elemen nu geus ditugaskeun status standar periode dipilih tina waktu t; Nt - Jumlah bank operasi salila dipilih waktos jaman t; t - interval sataun almenak.

probabilitas taunan nilai standar kudu dibandingkeun jeung dipilih parameter makro lingkungan (i.e., implying pasar OTC atawa pasar perusahaan jaminan) pikeun ngadegkeun ayana hiji fungsi régrési liniér. Ayana gumantungna kitu bakal Ngabuktikeun hipotésis ieu dina ayana sabenerna komunikasi antara nutup bank komersial sarta parobahanana nyokot tempat di sedeng ieu, sarta salajengna, dumasar persamaan régrési liniér dina diwangun pikeun ngaduga ogé bakal robah indikator makro nu dipilih, bangkrut hypothetically ngarobah jumlah bank komérsial.

Darajat korelasi antara probability taunan standar sarta sedeng makro dicirikeun koefisien korelasi, lamun eta aya dina lingkup sarua atawa ti -1 ka +1, kasebut nyaéta dimungkinkeun pikeun nyarita ngeunaan hubungan régrési liniér antara dua jajar data diskrit.

lingkungan Macroeconomic, Amérika bisa dicirikeun ku hiji angka wates parameter, tapi ayeuna urang museurkeun ngan maranéhanana gumantungna régrési liniér dina probability taunan standar, kami bisa ngabuktikeun pikeun purity percobaan. Ieu kudu dicatet yén kalolobaan indikator ekonomi bisa boga hubungan korelasi kalayan hiji probabilitas taunan standar kitu, pasar OTC dirancang di jalan saperti anu hubungan misalna hiji dysfunctional, sarta jadi ayana na tiasa subjektif.

Analisis ieu nunjukkeun yen diantara ukuran sapertos ieu, salaku probabilitas taunan standar jeung lingkungan macroeconomic, aya anu jelas dikedalkeun hubungan kausal. Ku kituna, panutupanana bank komersial alatan turunna di cadangan devisa, ditempatkeun ku lembaga kiridit di nagara sejen, anu négatip mangaruhan posisi investasi sarta ngabalukarkeun kanaékan ukuran tina kiridit domestik net keur pamaréntah.